要说在这场危机中，头三家银行里面。

　　花旗和摩根的形势最危急。

　　其中花旗的核心资产中，抵押贷款证券产品（MBS和CDO）的占比极高。

　　按财报显示表内持有430亿规模的CDO，占其总资产的5%

　　这其中70%为刺激贷款支持的CDO，评级非常虚高。

　　在他们的一番骚操作下，这种债券居然被评为“AAA级”。

　　而且张晨印象中，花旗还有一部分没有计算进入负债表的东西。

　　他们还通过SIV持有800亿美元的次贷相关资产，就是各种商业票据和刺激MBS。

　　花旗长期依赖短期商业票据市场融资，资产配置很不合理。

　　不过他们还有信用卡业务和跨国存款业务。

　　这部分的全球零售银行业务，每天能给他们提供日均200亿美元的流动性缓冲。

　　但在张晨《爱乐之城》和《当幸福来敲门》两部电影的影响下，他们全球的客户都开始恐慌性取款。

　　曾经达到200亿美元的流动性，如今能保持100亿不到的规模就已经烧高香了。

　　摩根的情况也差不多。

　　有大约260亿美元的RMBS资产，其中40%为刺激贷款支撑。

　　另外，商业地产抵押贷款组合模式约340亿美元，现如今已经有大约5%的违约率。

　　这已经使得他们的CMBS评级下调，需要追加保证金。

　　这也是他们危机的来源之一。

　　最后就是段阿奇融资工具。

　　其中商业票据越有日均700亿美元的票据融资。

本章未完，点击下一页继续阅读->>